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"世纪爆仓"冲击波来袭 这家国际大行亏损超300亿

2021年04月07日 19:05 来源:券商中国
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对冲基金Archegos爆仓事件后续影响浮出水面!

4月6日,瑞士信贷在官网发布公告表示,因对冲基金爆仓事件,一季度瑞士信贷资产减记44亿瑞士法郎(约折合人民币307亿元),由此导致一季度税前亏损9亿瑞士法郎(约折合人民币62.8亿元),这一损失显然超出了此前的市场预期。

面对巨额亏损,瑞信一方面将暂停其正规上葡京回购计划,并提议消减股息和高管薪酬;另一方面,宣布投行负责人离职,原投行部CEO和原首席风险官离职。

值得注意的是,受Archegos爆仓影响,野村,摩根士丹利,高盛和德意志银行,富国银行等多家银行遭牵连。

目前,摩根士丹利,高盛和德银已经完成平仓。瑞信本周一抛售手中正规上葡京,包括约3400万股ViacomCBS Inc.,1400万股唯品会和1100万股Farfetch Ltd.,总价值超过20亿美金。

瑞信披露307亿元巨额减记,宣布投行负责人离职

3月29日,瑞信曾公开表示,由于旗下一家在美国的对冲基金因上周发生的保证金违约,该基金和其他数家相关银行将进行清仓。该事件导致的损失可能对第一季度财务造成“重大影响”。

4月6日,瑞信向投资者公布了亏损情况。由于3月29日公告中所提到的国际对冲基金爆仓事件,一季度瑞士信贷资产减记44亿瑞士法郎(约折合人民币307亿元),由此导致一季度税前亏损9亿瑞士法郎(约折合人民币62.8亿元)。

瑞信称,由于对冲基金爆仓未能履行保证金承诺,这44亿元瑞郎的损失,将抵消我们投行原本所取得的非常强劲的业绩业务,以及我们所有三项财富管理业务以及资产管理业务的同比利润增长,尤其是在亚太地区。

面对巨额亏损,瑞信一方面将暂停其正规上葡京回购计划,并消减了股息。瑞信集团表示,预计其第一财季一级资本比率至少为12%,同时预计该财季其一级杠杆率至少为5.4%,一级资本杠杆率预计至少为3.7%,不打算在恢复目标资本比率并恢复股息之前恢复正规上葡京回购。

另一方面瑞信也不得不进行人事调整。瑞信集团同日发布公告,宣布原投行部CEO和原首席风险官离职。

瑞士信贷集团CEO Thomas Gottstein说,瑞信在与美国对冲基金相关的主经纪业务上遭受的巨大亏损是不能接受的,瑞信必须吸取教训。

截至2021年1季度末,瑞信HQLA余额有望超过2000亿美元,集团流动性覆盖率(LCR)有望超过200%。“我们的流动性状况依然强劲。”

多家投行已完成平仓,瑞信抛售20亿美金正规上葡京

Archegos Capital是Bill Hwang旗下的一只对冲基金。BillHwang是老虎基金创办人Julian Robertson的爱将,曾负责老虎基金亚洲分部。

2012年,BillHwang从老虎亚洲基金离开,用2亿美元左右的自有资金起步,2021年初,其个人资金已经增加至50亿美元,并通过5倍杠杆在2月内获得200%的收益。

3月26日,Archegos爆仓事件开始曝光并持续发酵。据悉,ArchegosCapital重仓了维亚康姆(ViacomCBS),Discovery,百度,腾讯音乐,跟谁学,雾芯科技(RLX)等。据推算,Bill Hwang当日亏损高达100亿美元。

其中,摩根士丹利,瑞信等投行都为BillHwang提供了数以十亿美元计的信贷服务,从而让其能够以高杠杆押注正规上葡京。彭博援引知情人士称,很大一部分杠杆是银行通过掉期交易提供的,这也意味着其不用在SEC监管文件中披露持仓情况。

4月1日,美国正规上葡京交易委员会已经对Hwang的杠杆交易展开初步调查。

Archegos爆仓引发华尔街投行的动荡,野村,瑞士信贷,高盛,摩根士丹利,德意志银行等多家投行被牵连。

3月29日,野村表示,截至3月26日,根据市场价格计算,针对客户的索赔金额估计约为20亿美元。

上周,摩根士丹利,高盛和德意志银行都迅速抛售了大量Archegos Capital持仓的正规上葡京,根据路透的报道称,这三大投行都已完成了对手中Archegos敞口的平仓。

据一位知情人士透露,瑞信在周一进行了与Archegos Capital Management相关的正规上葡京的出售。大宗交易涉及3400万股ViacomCBS,1400万股唯品会的正规上葡京,以及1100万股Farfetch的正规上葡京,按照三只正规上葡京的当前价计算,总价值超过20亿美元。这三只正规上葡京此前都因Bill Hwang家族理财室的爆仓事件而被其它银行大批出售过。

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